Gjennomgang av kortsiktige handelsstrategier som fungerer Oppdatert 14. oktober 2016 Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet er den siste boken fra Larry Connors. Som tittelen antyder, er boken en samling av handelssystemer som er utviklet for kortvarig handel (spesielt swing trading). Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet dekker en rekke emner, inkludert noen generell handelsinformasjon, flere handelssystemer og noen handelspsykologi. Statistikk er et underliggende tema i boken, og statistikk brukes som grunnlag for mye av informasjonen som presenteres. Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet bruker hovedsakelig SampP 500 aksjeindeksen og noen amerikanske aksjemarkeder i sin statistikk og eksempler, men handelsinformasjonen (f. eks. Handelsstrategiene) som presenteres kan enkelt brukes til andre markeder (som boken med rette foreslår ). Kort sikt Trading Strategies That Work ble skrevet av Larry Connors og er utgitt av Trading Markets. Boken er en av flere bøker som Larry har skrevet om temaet finansiell handel. Om forfatteren Larry (Laurence) Connors er en profesjonell handelsmann og åpenbart en forfatter av handelsbøker. Larry er en teknisk handelsmann og en systemhandler. Dette betyr at han bruker teknisk analyse (i stedet for grunnleggende analyse) og at når han har opprettet et handelssystem (vanligvis ved hjelp av statistikk) følger han disse systemene nøyaktig (i motsetning til en diskretionær handelsmann). Ytterligere informasjon om Larry Connors er tilgjengelig på Handelsmarkeds hjemmeside. Del 1 - Introduksjon og markedsadferd Den første delen av kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet gir en introduksjon og en diskusjon av markedsadferd (dvs. hvorfor markedene beveger seg som de gjør). Den første delen starter med en kapittel introduksjon, som introduserer Larry selv, sin handelsstil, og forklarer hvorfor han er så sterk troende i statistisk analyse. Den første delen fortsetter med seks kapitler som gir et sett med seks regler for å tenke på markedsadferd. Reglene presenteres med ulike diagrammer og statistikk for å forklare hvorfor reglene eksisterer. Noen av reglene er laget for å få handelsmenn til å tenke på markedene på forskjellige måter (for eksempel om man skal gå inn i lange handler når markedet beveger seg opp eller ned), mens noen er mer statistiske (for eksempel om bedriftene over natten vil øke eller redusere lønnsomheten). Del to - Trading Strategies Den andre delen av Short Term Trading Strategies That Work gir flere handelssystemer som er utviklet for swing trading på ulike markeder. Den andre seksjonen inneholder seks kapitler som gir seks handelssystemer. Hvert handelssystem presenteres i detalj, inkludert oppføringer og utganger, og en forklaring på hvorfor handelssystemet fungerer. Forskjellige statistikker er gitt for å vise resultatene av hvert handelssystem de siste ti årene. Noen av strategiene er basert på det samme prinsippet (for eksempel å skrive inn under tilbakekall i en langsiktig trend), og noen av strategiene er helt uavhengige (for eksempel inntasting på bestemte dager i måneden). Som de er presentert i boken, er strategiene designet for systemhandel, men de kan alle tilpasses for skjønnsmessig handel. Handelssystemene er primært basert på statistisk analyse, med noen få referanser til enkelte konsepter av tilbud og etterspørsel. Jeg har ikke faktisk testet noen av handelssystemene selv, så jeg kan ikke si om de er lønnsomme eller ikke. Hvis du bestemmer deg for å handle med noen av handelssystemene som er inkludert i boken, anbefaler jeg at du utfører din egen testing før du gjør noen live-handel (som jeg vil anbefale med noe handelssystem). Del tre - Trading Psychology and Recap Den tredje og siste delen av Short Term Trading Strategies That Work diskuterer handelspsykologi og gir en kort gjennomgang av boken. Den tredje delen diskuterer handelspsykologi i form av flere spørsmål som ville kreve umiddelbare beslutninger hvis de oppsto under handel. For eksempel, hvis du ved et uhell inngikk en lang handel når du trodde du var i kort handel, hva ville du gjøre (for eksempel administrere det til en lønnsom handel, gå ut av handel med et lite tap, etc.) Den tredje delen da presenterer et intervju utført av Larry Connors med Richard Machowitz. Richard er ikke en handelsmann, men intervjuet er gitt som et eksempel på hvordan psykologi spiller en viktig rolle i handel, så vel som andre aspekter av livet. Til slutt slutter boken med en kort omtale av informasjonen som ble presentert gjennom hele boken. Bruke boken i handelshandelen Kortvarige handelsstrategier Det arbeidet gir noen svært nyttig informasjon, men det er ikke en trinnvis handelshåndbok. Boken forutsetter at leseren har en god forståelse av grunnleggende handelstransaksjoner (for eksempel lange og korte handler, ordre typer, etc.), men det krever ikke en bestemt mengde handelsopplevelse. Handelssystemene er svært grunnleggende (lest som ikke kompliserte) systemer, slik at de kan forstås av handelsmenn av noe nivå av erfaring. Som med enhver handelsbok inneholder kortvarige handelsstrategier som arbeidet noen ting jeg ikke helt enig med. For eksempel beskriver kapittelet om stoppordningsordrer at de ikke skal brukes. Jeg tror at stoppordreordre alltid skal brukes, og at noen grunn til ikke å bruke et stoppfall (for eksempel målretting av stoppordre fra andre handlende) kan overvinnes med bedre stopptapadministrasjon (for eksempel å sette stoppordre på unobvious priser). Profesjonelle handelsfolk vil kunne ta informasjonen som er oppgitt, og bestemme seg ganske raskt (til og med umiddelbart) hvis de vil bruke det til egen handel. Mindre erfarne forhandlere må sørge for at de forstår konseptene bak informasjonen og konsekvensene av bruken før de bestemmer seg for hva de skal bruke i sin egen handel. Skrivestil Kortvarige handelsstrategier Det arbeidet er en relativt kort bok, (125 sider), og skrivestilen er rett frem og til poenget (dvs. det er svært lite fremmed informasjon). Dette gjør boken lett å lese for erfarne forhandlere, men helt nye handelsmenn kan ikke forstå alt med en gang. En profesjonell handelsmann vil kunne lese boken om et par timer, mens en mindre erfaren handelsmann kanskje trenger noen dager for å lese boken. Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet presenterer det meste av sin informasjon i et tekst-bare format, suppleret med noen grunnleggende diagrammer. Jeg ville ha foretrukket noen flere grafiske diagrammer av eksempelhandler, men dette er rent for min egen glede, da mangelen på diagrammer ikke forringer informasjonen selv. Konklusjon og anbefaling Da jeg bestemte meg for å lese og gjennomgå kortsiktige handelsstrategier som fungerer. Jeg ventet en annen runde av møllens handelsstrategibok, men dette er ikke tilfelle. Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet er en handelsstrategibok, men format og skrivestil skiller det fra standard handelsstrategibøker. Jeg likte den enkle stilen fordi det tillot meg å bruke mer tid på å tenke på handelsinformasjonen, i stedet for å lese unødvendig informasjon. Jeg likte også å kunne lese hele boka innen en kveld. Jeg anbefaler kortsiktige handelsstrategier som fungerer for profesjonelle handelsfolk som er interessert i hvordan andre profesjonelle handelsmenn handler, eller som er på utkikk etter et nytt handelssystem som er basert på statistikk, eller som leter etter noen rekreasjonsmessige (men likevel nyttige) lesemateriell . Jeg anbefaler også kortsiktige handelsstrategier som fungerer for nye handelsfolk som har en god forståelse for handelsgrunnlag og ønsker å supplere sin handelsopplæring uten å ha hånden holdt på hvert trinn. Kortvarige handelsstrategier Det arbeidet er verdt å lese, og det vil ha et sted i mitt handelsbibliotek (de fleste handelsbøker gjør det ikke). Den anbefalte prisen på Short Term Trading Strategies That Work er 49,95, så det er priset å være rimelig, og er et verdifullt kjøp for deg selv eller som en gave til en annen handelsmann. Kortsiktige handelsstrategier Det arbeidet kan kjøpes direkte fra handelsmarkedets nettside. Korte handelsstrategier som fungerer I løpet av den siste uken har jeg skrevet litt om kortvarige handelsstrategier på bloggen min, og I8217ve har også gjort to podcaster (her og her.) I morgen begynner I8217m å starte noen innlegg som vil se på statistisk oppførsel på handelsdagen, men jeg syntes det kan være nyttig først å se på noen brede intraday trading ideer som enten har jobbet for meg , eller har jobbet for andre mennesker. Ingen type handel eller tidsramme er lett, men utfordringene ved daytrading er spesielt vanskelige. Uansett hva du gjør må du gjøre mellom åpne og tette forvrengninger og risikoer kan tømme ut mange lønnsomme handler, og den psykologiske opplevelsen av daytrading kan dekke hele spekteret fra elation til fullstendig fortvilelse tilbake til elasjon (noen ganger innen samme minutt) 8211this isn8217t lett. Imidlertid vil jeg dele noen ideer som jeg har sett arbeidet: 1. Handel med trenden. Vanligvis betyr 8220trend trading8221 et kanalbruddssystem med et veldig langsiktig perspektiv. Indeksering eller 8220buy og hold8221 er faktisk en slags trendhandel, med en flerårig tidshorisont. Du kan gjøre det samme i dag, men jeg tror du må tilpasse. Trade pullbacks, breakouts av lavere tidsrammer, åpningsområde breakouts8211these ideene fungerer. De tar alle overordnet fokusert risikostyring, men det er mulig å sette på noen få oppføringer, og bare de skal jobbe8221 gjennom hele handelsdagen. Merk at mange handelsmenn som handler denne stilen, holder minst delvise eksponeringer over natten. Handel med en nedgang i 10 år Notater 2. Fade-trekk. Det er mange måter å gjøre dette på, og du kan tilpasse for din personlighet. Du kan være en handelsmann som sitter og ser på nyheter på lager, og ser så ut til å handle rundt overreaksjonene. Hvis du gjør dette, må du skala inn, skala inn mer, og være forberedt på å legge til å miste handler. Tydeligvis, noen ganger vil du være full størrelse og feil, så du må begrense risikoen. Det er sikkert handelsmenn som gjør dette, men det er en vanskelig måte å leve på. Jeg handlet et system for noen år som i utgangspunktet bleknet nye høyder og nye nedturer på SampP-futurene i løpet av middagstid. Med god disiplin kan du plukke opp noen få punkter ganske konsekvent, og du kan nok også utvide ideen til individuelle aksjer (selv om jeg spør hvorfor du tar risikoen for en individuell lager når du i utgangspunktet lager et markedsspill) Fading høyder og nedturer kan være en lønnsom strategi 3. Handelens åpningstendenser. Det er noen handler rundt det åpne som fungerer ganske bra. Indekser pleier å være 8220wrong8221 og revers tidlig, gap har en tendens til å lukke (unntatt når de don8217t), og åpningsområdet breakout ideen er legendarisk. Det er absolutt ting å gjøre her, men sørg for at du forstår matematikk og risiko. 4. Trade breakouts. Det er poeng der markedsaktivitet er 8220bottled up8221, enten ved ordreflyt, forventning på nyheter, eller på grunn av annen grunn. Det tar dyktighet, men det er sikkert mulig å handle rundt disse punktene. Vær oppmerksom på at mange av lærebokens eksempler på breakout-handler er nøye valgt. Det virkelige markedet er mye messiere og mye vanskeligere å handle, men dette er en annen ide som fungerer for noen handelsfolk. Jeg hevder ikke at dette er en uttømmende liste over alt som fungerer, men det er alt jeg personlig har sett arbeid. I8217m er veldig mistenksom på ideer basert på forhold. gjennomsnitt, enkle prismønstre, trendindikatorer (selv om de er kombinert på flere tidsrammer), selv om noen av disse kan ha plass i en støttende rolle i noen strategier. Som jeg sa i podcasten, er det i utgangspunktet ikke noe nytt her, med unntak av strukturer rundt det åpne. Vi kan handle med trenden eller handelen mot trenden, men alt er komplisert av de ekstra utfordringene og risikoen for daytrading. I8217ll fortsetter i morgen med en titt på noen av disse statistikkene rundt det åpne. Del dette: Simple Shorting Strategy I løpet av årene har I8217ve sett på flere svært enkle lange strategier som ble publisert i boken, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 av Larry Connors og Cesar Alvarez. Disse artiklene inkluderer følgende lange strategier: Begravd i Connors og Alvarez8217s bok finner du en enkel shorting-strategi som kan brukes på de store markedsindeksene. I denne artikkelen vil jeg se gjennom denne strategien og kombinere den med Double Shorting-strategien vi utforsket forrige uke. Simple Shorting Strategy Reglene i dette systemet er veldig enkle. Instrumentet må være under 200 dagers glidende gjennomsnitt. Hvis instrumentet lukkes i fire eller flere dager på rad, selges det kort i nærheten. Dekk posisjonen din når prisen lukkes under en 5-dagers SMA ved åpen neste bar. Handelsmodellen er veldig enkel og forsøker å fade sterke bullish bevegelser når det generelle markedssentimentet er bearish. Ved å bare ta handler når markedet ligger under sin 200-dagers SMA, sørger vi for at bjørnene er i kontroll. Vi forsøker da å selge til kortsiktig bullish styrke som definert av fire dager på rad i markedet. Nedenfor er et skjermbilde som viser eksempelhandler på SampP Cash Index. Klikk på bildet for en større visning. Larry Connors korte handler. Klikk for å forstørre. Med mindre annet er oppgitt, vil alle testene som utføres i denne artikkelen være basert på følgende forutsetninger: Startkonto størrelse 100.000. Datoene testet er fra 2000 til 31. september 2016. Antall handlede aksjer vil være basert på volatilitetsestimat og risikere ikke mer enn 2000 per handel. Volatilitet er estimert med en fem ganger 20-dagers ATR-beregning. Dette gjøres for å normalisere mengden risiko per handel. PampL er ikke akkumulert til startkapitalen. Det er ingen fradrag for provisjoner og slippe. Det er ingen stopp. Her er stillingsstørrelsesformelen brukt: Aksjer 2000 per handel 5 ATR (20) BigPointValue) Ved første galans er dette ikke veldig imponerende. Med bare 27 bransjer siden 200 genererer vi bare 3,51 avkastning på vår kapital. Selvfølgelig er markedsdeltakelsen oppe (handel over 200-dagers SMA), så det meste av tiden er denne strategien ikke aktivt ute etter bransjer. Men selv når vi leter etter handler under disse bjørnmarkedet, tar denne metoden ikke nok gevinst for å gjøre det verdt å forfølge. Dette er et lignende resultat jeg skrev om i denne artikkelen, 8220The Death Cross 8211 Hva du trenger å vite. 8220 Mens jeg ikke forventer mye endring, let8217s ta en titt på handel med ETF, SPY. Ikke mye endring. Hva med futures markedet I8217ll handler bare en kontrakt. Den største miste handelen på Emini var en 2425 handel. Den største ulempen var 4.325. Double Seven With Shorting Selv om vi har fastslått at denne kortslutningsmetoden ikke er så bra, så la let8217s legge det til Larry Connors8217 lang handelsstrategi vi utforsket i forrige uke, kalt Double Seven. Jeg har nettopp oppdatert TradeStation-strategikoden fra forrige artikkel for å ta handler under et tyr og bjørnmarked. Under et oksemarked vil Double Seven-strategien aktivt ta handler, mens Connors Simple Shorting-strategien i løpet av et bjørnmarked vil ta handler. Nedenfor er resultatene av å kombinere disse to strategiene til et enkelt system. I8217m handler futures enkelt fordi it8217 er så lett å både kort og gå lenge med bare ett symbol. Siden I8217m trading futures fjernet jeg stillingsstørrelsesalgoritmen for å normalisere antall kontrakter vs volatilitet. I stedet vil strategien ganske enkelt kjøpe en kontrakt per handel. Et fradrag på 30 per rundtur ble trukket fra for slippe og provisjoner. Resultatlisten nedenfor sammenligner Long Only-systemet med nytt kombinert LongShort-system. Konklusjon Double Seven-strategien med shorting-komponenten forbedrer resultatene av den lange, kun Double Seven-strategien litt. Kombinere disse til strategier produserer en handelsmodell som endrer hvordan den handler basert på et langsiktig oksekjøpsmarkedsregime. It8217s interessant å merke seg at boken disse strategiene ble opprettet med var ble utgitt i 2009. Således er alle dataene etter det året ikke-eksempeldata. Er dette systemet omsettelig med ekte penger som er Ikke, jeg tror dette har potensial, men husk, det er ingen stopp. Med litt arbeid fra din side kan du handle noe som ligner på hva som presenteres her. Vær også oppmerksom på at fortjenesten ikke reinvesteres i løpet av testene som er utført ovenfor. Hvis du reinvesterer fortjenesten mens andor øker risikoen per handel, blir avkastningen større. Få boken
No comments:
Post a Comment